Ukryj filtry
Sortowanie
Źródło opisu
Książki
(2)
Forma i typ
Książki
(2)
Dostępność
tylko na miejscu
(2)
dostępne
(1)
Placówka
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(2)
Autor
Niedziółka Paweł
(1)
Utkin Joanna
(1)
Rok wydania
2000 - 2009
(2)
Kraj wydania
Polska
(2)
Język
polski
(2)
Temat
Rynek kapitałowy
(2)
Banki
(1)
Obligacje
(1)
Papiery wartościowe
(1)
Procent
(1)
Pokaż więcej ...
Ryzyko
(1)
Transakcja opcyjna
(1)
Zarządzanie portfelem
(1)
Pokaż mniej ...
2 wyniki Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
Obligacje i ich portfele : wycena, wrażliwość, strategie / Joanna Utkin. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2005. - 149 s. ; 24 cm.
1.Wycena akturialna i stopa zwrotu z obligacji, 2.Miary zysku z obligazji, 3.Czas trwania, 4.Elementy strategii aktywnych, 5.Terminowa struktura stóp procentowych, 6.Strategia dopasowania przepływów, 7.Zmiana terminowej struktury stóp procentowych, 8.Zmiana proporcjonalna, 9.Strategia uodpornienia portfela w terminie horyzontu, 10.Stratefia uodpornienia portfela finansującego strumień zobowiązań, 11.Zmiana multyplikatywna zależna od czasu, 12.Obligacje o zwiększonej częstości wypłat, 13.Wrażliwość i uodpornienia w świetle załozeń Fishera i Weila
dostępna do wypożyczenia
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 336 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej w banku / Paweł Niedziółka. - Warszawa : Difin, 2002. - 258 s. : tab., wykr. ; 24 cm.
Struktura stóp procentowych, Ryzyko w działalności bankowej, System zarządzania ryzykiem w banku, Ryzyko stopy procentowej w banku - definicja zjawiska, Zewnetrzne instrumenty zarządzania ryzykiem stopy procentowej, Tradycyjne instrumenty zarzadzania ryzykiem stopy procentowej, Zabezpieczanie przed ryzykiem stopy procentowej za pomocą transakcji termionowych typy FRA oraz kontraktów terminowych futures, Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej za pomocą transakcji opcyjnych, Transakcje typu interest rate swap.
dostępna w czytelni
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 336.71 (1 egz.)
Wyprowadzać dodatkowo:
sygnatury
identyfikatory
hasła przedmiotowe
lokalizacja
streszczenia
numer ISBN
hasło sortowania
adres wersji elektronicznej
rozmieszczenie egzemplarzy
opis fizyczny
Sortowanie zestawienia:
Sortowanie pozycji zestawienia:
Sortowanie pozycji zestawienia:
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej