Sortowanie
Źródło opisu
Książki
(1)
Forma i typ
Książki
(1)
Dostępność
tylko na miejscu
(1)
Placówka
Czytelnia
(1)
Autor
Osińska Magdalena
(1)
Rok wydania
2000 - 2009
(1)
Kraj wydania
Polska
(1)
Język
polski
(1)
Temat
Ekonometra
(1)
Matematyka finansowa
(1)
Szeregi czasowe
(1)
1 wynik Filtruj
Książka
W koszyku
Ekonometria finansowa / Magdalena Osińska. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006. - 261 s. : rys., tab. ; 24 cm.
1.Charakterystyka finansowych szeregów czasowych. 2.Modele jednowymiarowych szeregów czasowych. 3.Jednowymiarowe modele zmienności. 4.Wybrane nieliniowe modele szeregów czasowych. 5.Modele szeregów czasowych z losowymi parametrami i reprezentacja przestrzeni stanów. 6.Analiza szeregów czasowych w dziedzinie częstości. 7.Modele regresji w analizie finansowych szeregów czasowych. 8.Analiza wielowymiarowych szeregów czasowych. 9.Wielowymiarowe modele GARCH.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 330 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej