Na stronie redakcyjnej błędna nazwa autora, prawidłowa: Agnieszka Wojtasiak-Terech.

Bibliogr. s. 479-484. Indeks

Zawiera: Wstęp. Część I. Zagadnienia teoretyczne zarządzania ryzykiem. Rozdział 1. Koncepcja ryzyka i proces zarządzania ryzykiem - wprowadzenie: 1.1. Pojęcie ryzyka i zarządzania ryzykiem; 1.2. Rozwój dziedziny zarządzania ryzykiem; 1.3. Rodzaje ryzyka finansowego; 1.4. Proces zarządzania ryzykiem. Rozdział 2. Teoretyczne podstawy pomiaru ryzyka: 2.1. Miary ryzyka - wprowadzenie; 2.2. Miary ryzyka wynikające z rozkładu statystycznego zmiennej ryzyka; 2.3. Koncepcja miar wrażliwości; 2.4. Przypadek wielowymiarowy; 2.5. Funkcje kopuli w analizie rozkładu wielowymiarowego; 2.6. Pomiar ryzyka ekstremalnego; 2.7. Subiektywne ujęcie w analizie ryzyka i miary stosunku do ryzyka; 2.8. Kilka uwag praktycznych związanych z pomiarem ryzyka. Rozdział 3. Instrumenty pochodne: 3.1. Wprowadzenie; 3.2. Podstawowe rodzaje instrumentów pochodnych; 3.3. Wycena opcji; 3.4. Wycena kontraktów terminowych futures i forward; 3.5. Wycena kontraktu swap; 3.6. Kredytowe instrumenty pochodne - kontrakt CDS. Rozdział 4. Zarządzanie ryzykiem rynkowym: 4.1. Pomiar ryzyka rynkowego - wartość zagrożona i oczekiwany niedobór; 4.2. Pomiar ryzyka rynkowego - miary wrażliwości; 4.3. Strategie sterowania ryzykiem rynkowym - wprowadzenie; 4.4. Strategie sterowania ryzykiem cen akcji; 4.5. Strategie sterowania ryzykiem cen akcji; 4.6. Strategie sterowania ryzykiem kursu walutowego. Rozdział 5. Zarządzanie ryzykiem kredytowym: 5.1. Pomiar ryzyka kredytowego - wprowadzenie; 5.2. Ryzyko portfela kredytowego; 5.3. Modele ryzyka kredytowego - ogólna systematyzacja; 5.4. Modele strukturalne ryzyka kredytowego; 5.5. Modele empiryczne ryzyka kredytowego; 5.6. Modele zredukowane ryzyka kredytowego; 5.7. Sterowanie ryzykiem kredytowym - kredytowe instrumenty pochodne. Część II. Zarządzanie ryzykiem w organizacji. Rozdział 6. Zarządzanie ryzykiem w banku: 6.1. Ryzyko w działalności banku; 6.2. Techniki oceny ryzyka; 6.3. Ryzyko operacyjne; 6.4. Ryzyko płynności; 6.5. Stress testy i ocena ryzyka „ekstremalnego”; 6.6. Proces FTP w zarządzaniu ryzykiem stopy procentowej i ryzykiem płynności; 6.7. Proces zarządzania ryzykiem w banku; 6.8. Nadzorcza ocena ryzyka; 6.9. Ryzyko systemowe. Rozdział 7. Zarządzanie ryzykiem w zakładzie ubezpieczeń: 7.1. Rodzaje i czynniki ryzyka w zakładzie ubezpieczeń; 7.2. Pomiar i modelowanie ryzyka ubezpieczeniowego; 7.3. Pomiar ryzyka zakładu ubezpieczeń; 7.4. Sterowanie ryzykiem zakładu ubezpieczeń; 7.5. Regulacje ustawowe polskiego i europejskiego rynku ubezpieczeniowego dotyczące monitorowania wypłacalności zakładu ubezpieczeń. Rozdział 8. Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie: 8.1. Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie; 8.2. Pomiar ryzyka przedsiębiorstwa; 8.3. Sterowanie ryzykiem przedsiębiorstwa; 8.4. Potencjał wzrostu - opcje realne; 8.5. Ryzyko modelu. Rozdział 9. Zarządzanie ryzykiem w jednostce sektora publicznego: 9.1. Zarządzanie finansami w jednostkach sektora publicznego; 9.2. Rodzaje ryzyka w sektorze publicznym; 9.3. Pomiar ryzyka w jednostkach sektora publicznego; 9.4. Sterowanie ryzykiem; 9.5. Regulacje i dobre praktyki. Rozdział 10. Zarządzanie ryzykiem w gospodarstwie domowym: 10.1. Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem w gospodarstwie domowym; 10.2. Pomiar ryzyka gospodarstwa domowego; 10.3. Sterowanie ryzykiem w gospodarstwie domowym. Zakończenie. Pytania i zadania. Bibliografia. Indeks.